Lotte ve Stefan Zweig, 1940 yılının Ağustos’unda Brezilya’nın Rio de Janerio kenti yakınlarına yerleşmeye karar verdiler. Burada tamamladığı ve Avrupa’nın savaş öncesi kültürel hayatını, özellikle de Viyana’yı anlattığı otobiyografik metin Dünün Dünyası (1942), Zweig’in en son yapıtı oldu. Avrupa’nın kendini imha ettiğine ve bir daha eski haline asla dönemeyeceğine inanıyordu. 22 Şubat 1942’de Lotte ile veda notlarını yazdılar; çok miktarda ilaç alarak son uykularına daldılar. Uzun yıllar sonra başka bir yazar (Clive James) Zweig’ın, “hümanizmin tecessüm etmiş hali, canlı bir örneği” olduğunu söyleyecekti.