Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Bu kitap şu anda mevcut değil
505 yazdırılmış sayfalar
- Tercüman
- М. Черноглазова
İzlenimler
- Кирилл Шевкуновbir izlenim paylaşıldı2 yıl önce
👍Okumaya değerИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovbir izlenim paylaşıldı3 yıl önce
👍Okumaya değer - Khachatur Poghosyanbir izlenim paylaşıldı4 yıl önce
👍Okumaya değer
Alıntılar
- Anastasiiaalıntı yaptı5 yıl önce
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярalıntı yaptı2 yıl önce
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярalıntı yaptı2 yıl önceСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın
(bir kerede en fazla 5 tane)